Other Meetings

Воспроизводимость условных квантилей и связанные с ней свойства многомерных распределений

Лана Мелкумова (Самарский ГУ)
Tuesday, 08 October 2019
16:00
ауд. 307 Institute for Information Transmission Problems

Доклад посвящен свойству воспроизводимости условных квантилей многомерных распределений вероятностей, которое связывает условные квантили разных размерностей. Свойством воспроизводимости обладают многие широко используемые на практике многомерные распределения (гауссовское, Стьюдента, логистическое, Парето и др.). Я расскажу о самом свойстве воспроизводмости, необходимых условиях, которые связывают различные его варианты с интегрируемостью многомерного дифференциального уравнения Пфаффа специального вида, о связи свойства воспроизводимости с копулами многомерного распределения и с конструкцией simplified pair-copula,
а также о возможностях расширения понятия условных квантилей на случай последовательностей перестановочных случайных величин.