Other Meetings

Об эргодическом уравнении Беллмана для управляемой одномерной диффузии

А.Ю.Веретенников, С.В.Анулова
Tuesday, 05 March 2019
16:00
307 Institute for Information Transmission Problems

Для эргодической управляемой диффузии на прямой установлено эргодическое уравнение Беллмана, показаны существование и единственность его решения и сходимость алгоритма улучшения цены (стратегии) Ховарда. В доказательстве имеются любопытные нюансы, связанные с поведением решений уравнений Пуассона на всей прямой. При желании аудитории рассказ может быть предварен кратким напоминанием об "обычных" (неэргодических) уравнениях Гамильтона-Якоби-Беллмана 2го порядка.